2017-06

寄り後 株式先物にアルゴリズムの買い

4月14日(木)20:30

大引け

日経平均株価

16629.83(9:00)

16911.05(15:15)

16602.17(9:02)

16911.05(15:15)

前日比△529.83 +3.23%

TOPIX

1352.03(9:00)

1371.35(15:00)

1349.96(9:02)

1371.35(15:00)

前日比△38.91 +2.92%


値上がり銘柄数 1797


値下がり銘柄数 125


新高値銘柄数 67


新安値銘柄数 3


騰落レシオ25D 115.0


日経平均25D乖離率 1.90


TOPIX25D乖離率 2.56


日経平均株価は大幅高で3日続伸

前日の欧米株高、為替は円安方向に向かい
原油価格も堅調、様々な外部環境も良好
昨日に続き買い先行で始まりました

寄付 16629.83(9:00)△248.61

安値 16602.17(9:02)△220.95

高寄り後も先物主導で上げ幅を拡大し
全面高の展開となり

高値 16911.05(15:15)△529.83

日経平均株価は大幅高で3日続伸
高値引けで引けました

大引 16911.05(15:15)△529.83


原油価格堅調 中国貿易の活発化 欧米各国(主要国)の株高(米国はドル高でも株高)
新興国株高(香港、シンセン年初来高値 上海市場も好調)

外部環境良好、世界同時株高で唯一日本市場のみ独歩安が続いていました。
107円台まで急速な円高が進み、4/11(月)時点では、
ドル円は105円 日経平均株価15,000円割れ と様々な声が耳に入りましたが
4/12(火)より3営業日で株価はV字回復になりました。

日経平均株価直近安値4/8安値15471.80円
4/11(月)日経平均株価終値15751.13円
4/14(木)日経平均株価終値16911.05円
日経平均株価は本日で3日続伸 
4/11終値~4/14終値 値上がり幅1159.92円
4/8安値~4/14終値 値上がり幅1439.25円

日経平均株価 25日移動平均、75日移動平均4/14プラス乖離
TOPIX 25日移動平均、75日移動平均4/14プラス乖離

本日高寄りした日経平均株価は、急速に上げ幅を拡大しました。
今回の急騰は、買戻しの買いだけで上昇したわけではありません。
株式先物にアルゴリズムの買いが断続的に入り先物主導で上げ幅を拡大
その流れから買戻しが入り、先物と買戻しの相乗効果で大幅高の
高値引けとなりました。

日経平均株価
高値 16911.05(15:15)△529.83
大引 16911.05(15:15)△529.83

TOPIX
高値1371.35(15:00)△38.91
大引1371.35(15:00)△38.91

日本市場を売りたたいていた海外短期筋の先物買いが入ったようです。

4/4~4/8外国人投資家(現物)14週ぶりの買い越しとなり
信託銀行は大幅な買い越し。
直近の安値付近を公的資金の買い支えと海外投資家の買い転換が
確認できました。

外国人投資家 2016年1月~3月
1月 1兆0556億円 売り越し
2月 1兆9983億円 売り越し
3月 1兆9509億円 売り越し
1~3月合計売り越し金額 5兆0048兆円

世界同時株高を背景に唯一売りたたかれていた日本市場もようやく上昇に転じました。
皮肉なことに日本の機関投資家は、急速な円高を背景に日本株組み入れ比率を
引き下げており、この大幅高を背景に早くも運用方針の変更を迫られました。
ここから運用比率を高めると5月の高値水準をつかまされ、それが海外短期筋の
餌食になる可能性があります。
本日の海外短期筋の先物買いは、皮肉にも国内機関投資家の投資行動の逆で
投資の格言「曲がり屋に買い向かえ」になったようです。

明日以降5月にかけては、株高を想定します。
直近の安値付近を最高益予想銘柄のアンダーを拾いました。
5月~6月の高いところを出来る限り買いポジションゼロにする方針です。



2016年IMF世界経済見通し(4/12改定)
世界の成長率3.2%に減速

世界全体2016年3.2%▼0.2% 2017年3.5%▼0.1%
日本2016年0.5%▼0.5% 2017年ー0.1%▼0.4% 

米国2016年2.4%▼0.2% 2017年2.5%▼0.1%
ユーロ圏2016年1.5%▼0.2% 2017年1.6%▼0.1%
中国2016年6.5%△0.2% 2017年6.2%△0.2%
インド2016年7.5%±0 2017年7.5%±0
ロシア2016年ー1.8%▼0.8% 2017年0.8%▼0.2%
ブラジル2016年ー3.8%▼0.3% 2017年0.0%±0

日本2016年成長率アジア向け輸出減、個人消費停滞で0.5%予想
2017年は消費増税で個人消費低迷でー0.1% マイナス成長予測


次回は4/15(金)16:00頃更新いたします。

4月下旬~GW明け 16/3期決算発表(日経平均EPS低下は落ち着く)
5月26日 27日 伊勢志摩サミット 7月参議院選挙(衆参ダブル選挙の可能性)
5月上旬~中旬には政策出動(必須)と消費増税凍結の思惑

企業の想定為替レート 117.46円 1.9%の減益(3月時点)
107円台突入は容認できない水準

4月中旬~下旬にかけて下値を試す展開(為替次第)
5月相場は上昇を想定(4/14日経平均株価、TOPIX 25日、75日移動平均回復)
5月以降に高値形成(5月~6月に高値形成を想定)
高値形成後再び反落を想定

その後の2016年後半以降想定レンジ 
日経平均株価 14,000円~17,000円 ±1,000円
為替水準と外部要因で海外短期筋がどのような策を取るかで大きく変わってきます。

2/12日経平均EPS1152.86円日経225PER12.97倍
2/19日経平均EPS1148.72円日経225PER13.90倍
2/24日経平均EPS1155.83円日経225PER13.77倍
2/26日経平均EPS1151.38円日経225PER14.06倍
2/29日経平均EPS1150.52円日経225PER13.93倍
3/2 日経平均EPS1154.14円日経225PER14.51倍
3/4 日経平均EPS1151.20円日経225PER14.78倍
3/7 日経平均EPS1155.93円日経225PER14.63倍
3/11日経平均EPS1159.40円日経225PER14.61倍
3/16日経平均EPS1173.08円日経225PER14.47倍
3/18日経平均EPS1169.57円日経225PER14.30倍 
3/25日経平均EPS1131.25円日経225PER15.03倍 
4/1 日経平均EPS1119.40円日経225PER14.44倍
4/5 日経平均EPS1118.98円日経225PER14.06倍
4/8 日経平均EPS1104.85円日経225PER14.32倍
4/13日経平均EPS1103.86円日経225PER14.84倍

4/13日経225PER14.84倍
16381.22÷14.84=1103.86

2015年9月以降
日経225PER
レンジ上限 11/19 15.73倍  12/30 15.57倍
レンジ下限 1/21 13.32倍 2/12 12.97倍

4/13日経平均EPS1118.98円

EPS1103.86円×15.57倍=17187.10
EPS1103.86円×15.73倍=17363.72
EPS1103.86円×12.97倍=14317.06(2/12世界同時株安の時12.97倍)
EPS1103.86円×13.32倍=14703.42(1/21年初暴落の第一波動ボトム水準)

2017/3期 最悪の場合さらに10%減益とすると
1103.86×0.9=993.47(2017/3期 -10%減益想定EPS)
993.47×12.97=12885.31
993.47×15.73=15627.28

(為替水準想定以上の円高、中国経済世界経済減速次第で年後半に底割れの可能性あり)
◎2016年後半~2017年前半の最悪期の日経平均想定レンジ
レンジ上限値 15627.18円
レンジ下限値 12885.31円


2016年末の日経平均株価見通しの下方修正値(2/17日経)

野村証券 22500円~23500円を 19000円~22000円に修正

大和証券 21240円を 17780円に修正

ゴールドマンサックス 22700円を 20,000円に修正

UBS 23500円を 19500円~21000円に修正

ドル円相場(2/17日経)

三菱UFJモルガンスタンレー 121円~134円を 104円~117円に修正


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k124816

Author:k124816
1974年高校1年で株式投資を始める。
順調に儲かったが、大学時代に仕手株投資で、8ケタの損出。その後30歳代で10ケタ近くの損出。
その苦い経験から 
「株式投資勝利の法則」と「秘伝指数表」を使って勝ち続ける法則を実践。

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